امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی
حانیه محمدعلی / کارشناس پژوهشی

اقتصادایرانی : امتیاز اعتباری عددی است که بهصورت آماری احتمال عدم انجام تعهدات مالی یک فرد و سطح انضباط مالی او را بر اساس سوابق رفتاری گذشتهاش تعیین میکند و به این ترتیب میزان ریسک اعتباری وی را پیشبینی مینماید.
یادداشت را به طور کامل بخوانید :
شرکت اعتبارسنجی اعتباری ایران با بررسی شرایط داخلی و بهرهگیری از مطالعات تطبیقی داخلی و بینالمللی، به شناسایی شاخصهای موثر بر ریسک اعتباری اشخاص پرداخته است. در مطالعات تطبیقی بینالمللی، شاخصهای ذکرشده در اسناد بانک جهانی و معیارهای مورد استفاده توسط شرکتهای پیشرو در زمینه اعتبارسنجی، از جمله فایکو (FICO)، ونتیج (VantageScore)، اکویفکس (Equifax)، اکسپرین (Experian) و سایر نمونههای مطرح، مورد بررسی قرار گرفتهاند. در ادامه و پس از دریافت شاخصهای موردنیاز، این شرکت با اتکا به تجربیات جهانی شرکتهای مطرح در زمینه مدلسازی سیستمهای امتیازدهی اعتباری و از طریق بهکارگیری روشهای آماری و الگوریتمهای یادگیری ماشین، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری مخصوص اشخاص حقیقی را توسعه داده است. این مدل، بازهای از امتیاز اعتباری بین ۲۵۰ تا ۹۰۰ را در بر میگیرد، به گونهای که هر چه این عدد بالاتر باشد، شخص خوشحسابتر محسوب شده و ریسک مالی و اعتباری کمتری دارد و از سوی دیگر هرچه شخص نسبت به مراودات مالی خود تعهد کمتری داشته باشد، امتیاز اعتباری کمتری دریافت میکند. بر اساس این امتیاز، افراد در پنج دسته ریسک مختلف، شامل A (ریسک بسیار کم)، B (ریسک کم)، C (ریسک متوسط)، D (ریسک زیاد) و E (ریسک بسیار زیاد) قرار میگیرند.
امتیاز اعتباری چگونه محاسبه میشود و تفاوت مدل پیشین امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی با مدل جدید چیست؟
در فرآیند توسعه مدل امتیازدهی اعتباری، پس از تعیین شاخصهای کلیدی و جمعآوری دادهها، مجموعه جامعی از ویژگیهای قابل استفاده برای مدلسازی از پایگاه داده موجود استخراج میشود. در مرحله بعد، با بهکارگیری روشهای پیشرفته آماری و الگوریتمهای یادگیری ماشین، ویژگیهای نهایی مدل از این مجموعه انتخاب میشوند. در نهایت، یک مدل مبتنی بر هوش مصنوعی تفسیرپذیر بر اساس این ویژگیها طراحی شده و پس از ارزیابی دقیق عملکرد آن، در محیط عملیاتی پیادهسازی و اجرا میشود.
در نسخه گذشته مدل، امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی تنها براساس دادههای سوابق بازپرداخت تسهیلات و تعداد استعلامهای اعتبارسنجی توسط اعطاکنندگان تسهیلات محاسبه میشد، اما در سال ۱۴۰۳، متغیرهای جدیدی شامل اطلاعات چک، سوابق مالیاتی، محکومیتهای مالی و ورشکستگی به دادههای مدل اضافه شده و مدل جدید امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی با بهرهگیری از این دادههای تکمیلی و اطلاعات قبلی طراحی و پیادهسازی شده است. این بهروزرسانی مزایای قابلتوجهی برای مدل به همراه داشته که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
۱. گسترش دامنه پوشش مدل اشخاص حقیقی
یکی از تفاوتهای اساسی مدل جدید امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی با مدل قبلی در دامنه پوشش آن است، به نحوی که ایران را در مجموعه 40 کشور با پوشش 100درصدی اعتبارسنجی در دنیا جای داده است. به عبارت دیگر، مدل پیشین صرفا افرادی را شامل میشد که دارای سابقه تسهیلاتی کافی بودند، درحالیکه مدل جدید پوشش کامل (۱۰۰درصدی) جمعیت بالای ۱۸سال کشور را در بر میگیرد.
۲. ارزیابی جامع از طریق دو مسیر «مدل اصلی» و «مدل جایگزین»
پوشش کامل از طریق بهکارگیری دو مسیر ارزیابی، شامل «مدل اصلی» و «مدل جایگزین»، محقق شده است.
در صورتی که فرد مشمول خطوط قرمز نباشد، روند ارزیابی به شرح زیر انجام میشود:
• چنانچه فرد دارای سابقه تسهیلاتی بوده و در سه سال اخیر حداقل چهار نوبت پرداخت قسط و در یک سال گذشته حداقل دو نوبت پرداخت قسط داشته باشد، وارد مدل اصلی خواهد شد.
• در غیر این صورت، یعنی در نبود سابقه تسهیلاتی یا عدمتحقق شرایط فوق، فرد از طریق مدل جایگزین مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز اعتباری وی محاسبه میشود.
همچنین، در صورتی که فرد مشمول خطوط قرمز باشد، پایینترین امتیاز ممکن را دریافت خواهد کرد.
۳. گسترش پوشش اعتباری و نقش آن در بهبود دسترسی به تسهیلات مالی
با توجه به چالشهای موجود در دسترسی به تسهیلات و ضرورت تسهیل بهرهبرداری از منابع مالی، مدل نوین امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی با گسترش دامنه پوشش، امکان شناسایی و ارزیابی گستردهتر متقاضیان را فراهم میآورد. این امر به بانکها کمک میکند تا با اطلاعات دقیقتر، ریسک اعتباری را بهتر ارزیابی کرده و تسهیلات را به طیف وسیعتری از افراد واجد شرایط اختصاص دهند، که در نتیجه دسترسی جامعه به منابع تامین مالی افزایش مییابد و از تمرکز تسهیلات در یک گروه محدود جلوگیری میشود.
۴. مدل نوین امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی؛ توسعه بومی مبتنی بر دادههای رفتاری اشخاص
نسخه اول مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی توسط شرکت اعتبارسنجی بینالمللی کردیت اینفو Creditinfo طراحی شده بود، اما همانطور که پیشتر اشاره شد، در نسخه فعلی، فرآیند بومیسازی مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی با انجام مطالعات تطبیقی داخلی و بینالمللی آغاز شد تا جدیدترین و مناسبترین روشهای مدلسازی شناسایی شده و متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و مقررات کشور، شاخصهای مناسب جهت اعتبارسنجی تعیین شود. سپس دادههای سوابق رفتاری و مالی اشخاص حقیقی از منابع مختلف مانند داخلی جمعآوری و پاکسازی شدند و در نهایت، مدل جدید با استفاده از این دادهها آموزش داده شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و پیادهسازی شده است.
۵. افزایش دقت مدل
مدلهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با متنوعتر شدن دادههای دریافتی میتوانند الگوهای پیچیدهتری از رفتار اعتباری اشخاص را یاد بگیرند که این موضوع باعث افزایش دقت مدل در شرایط مختلف میشود. مدل جدید با استفاده از معیارهای معتبر ارزیابی عملکرد مدلهای یادگیری ماشین و شاخصهای ارزیابی مخصوص مدلهای اعتبارسنجی، مورد سنجش قرار گرفت، به طوری که نتایج بهدستآمده نشاندهنده بهبود قابلتوجه مدل جدید نسبت به مدل قبلی در تمامی سنجههای ارزیابی است. در آینده، با دریافت شاخصها و دادههای جدید و مرتبط، نسخه جدید مدل بهصورت مستمر مورد بازبینی و بهروزرسانی قرار خواهد گرفت تا دقت و کارآیی ارزیابی ریسک اعتباری ارتقا یافته و کارآمدی مدل در مواجهه با تغییرات اقتصادی و رفتاری حفظ شود.
با توجه به گسترش پایگاه داده شرکت و در نتیجه افزایش تنوع شاخصهای موثر در امتیاز اعتباری، بخشهایی از گزارش اعتباری تغییر کرده است؛ به طوری که در گزارشهای جدید، اطلاعاتی از جمله آخرین چکهای صیادی شخص، جزئیات چکهای برگشتی و رفع سوءاثر آنها به تفکیک وضعیت چکها ارائه شده است. علاوه بر این، وضعیت محکومیتهای مالی نیز به گزارش اعتباری اضافه شده است که در صورت وجود حکم ورشکستگی، این موضوع در این بخش درج میشود. همچنین، سوابق مالیاتی شخص به تفکیک پنج سال اخیر به گزارش افزوده شده است.
مدل جدید امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی، با افزودن دادههای تکمیلی از جمله اطلاعات چک، سوابق مالیاتی و محکومیتهای مالی، توانسته است علاوه بر افزایش دقت مدل، پوشش جامع از وضعیت اعتباری متقاضیان فراهم کند. این مدل با هدف تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی، بهصورت مستمر و پویا، با دریافت دادهها و شاخصهای جدید بازبینی و بهروزرسانی میشود تا دقت و کارآیی ارزیابی ریسک اعتباری معاملات حفظ شود و ارتقا یابد.
منبع: دنیای اقتصاد